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三次样条法估计利率期限结构的加权方式比较研究
【作者】 许宁 [1] ; 高涓 [2]
【关键词】 三次样条法 久期加权 成交量加权 期限结构
【摘要】利率期限结构的静态估计是验证动态模型以及进行动态变化分析的基础。本文介绍了三次样条法的基本模型结构，指出了传统三次样条法使用久期倒数作为估计误差权重的逻辑错误，并据此提出了“准久期”加权以及成交量排名加权的概念；通过对比多个样本时间点的估计结果，发现成交量排名加权方法无论在样本内的模型估计还是样本外模型预测方面均优于久期以及准久期倒数加权方法。
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