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基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警
【作者】 王朝勇 [1] ; 孙延风 [2] ; 裴志利 [3]
【关键词】 金融时间序列 波动预警 相空间重构 信息消散长度
【摘要】针对单变量金融时间序列，本文基于相空间重构理论和Shannon信息传输理论提出PSR—IDL波动预警方法，对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现：在序列接近波动转换临界之前，PSR—IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值；PSR—IDL在接近波动转换临界点之前100天里有74天发出清晰预警信号，但经典的波动预警指标CSD却没有发出清晰稳定的预警信号。这表明，在缺少有效预测模型的情况下，PSR—IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。
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