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中外螺纹钢期现价格互动效用研究

【作者】 刘金山 ; 王晓晓

【关键词】 螺纹钢 期货价格 现货价格

【摘要】本文采用向量误差修正模型、方差分解分析等方法，对伦敦钢坯期货价格、上海螺纹钢期货价格，以及广州螺纹钢现货价格之间的互动效应进行实证分析，探求期货市场在价格发现功能中的运行效率。研究结果表明三种价格之间存在长期协整关系，伦敦期货市场在长期价格发现功能中居主导地位，而上海螺纹钢期货市场价格发现功能不强、运行效率较低。我国监管层有必要从健全期货法律法规、建立中外期货交流平台等方面完善国内的钢材市场体系。

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