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猪肉价格波动与通货膨胀相依关系研究
【作者】 张国富 ; 杜子平
【关键词】 Copula 资产化农产品 通货膨胀 相依关系
【摘要】本文将具有资本品特征的农产品称为资产化农产品，以猪肉作为资产化农产品的代表，利用五种Copula函数计算了通货膨胀率序列和猪肉价格指数收益序列的相依系数；通过AIC和BIC法则选择Frank Copula为最优模型，并基于Frank Copula模型计算了通货膨胀率和猪肉价格波动率之间的Kendall’τ和Spearman’ρ相依系数。结果表明通货膨胀率和猪肉价格波动率之间存在正的相依关系，猪肉价格上涨对诱发通货膨胀有很强的推动作用。
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