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基于无风险保障系数的养老基金投资组合模型研究
【作者】 高建伟 ; 刘雨林
【关键词】 投资组合选择 无风险保障系数 无风险资产 不确定变量
【摘要】在不确定环境下，考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则，本文利用不确定理论提出了无风险保障系数（RFPI）模型，该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用；通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型，为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法；通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律，并验证了模型的实用性和有效性。
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