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基于DCC-MVGARCH模型的中外股市联动性分析
【作者】 赵勇 [1] ; 杨志波 [2]
【关键词】 股市联动 DCC-MVGARCH 金融危机
【摘要】随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数（DCC-MVGARCH）模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
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