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资本监管对银行风险非线性的影响——基于面板门槛模型的检验
【作者】 刘文栋 [1] ; 王飞 [2]
【关键词】 资本监管 银行风险 面板门槛 capital regulation bank risk panel threshold
【摘要】
基于我国41家银行2004-2012年的平衡面板数据,采用面板门槛模型实证检验资本监管对银行风险非线性的影响。研究发现：资本监管对银行风险表现出明显的门槛特征,两者呈非线性关系,但资本监管与银行风险在不同的阈值范围内都呈正相关关系,验证了“监管假说”;本文估计出门槛值大于最低资本监管水平,这一发现启示监管当局应对银行施加适当的压力,提出银行达到最低资本监管标准具体的时限。
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