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我国个人住房抵押贷款证券化产品提前偿还及定价研究
【作者】 刘迁迁 [1,2]
【关键词】 资产证券化 RMBS 提前偿还 定价 asset securitization RMBS prepayment pricing
【摘要】
本文利用傅里叶变换,将月提前偿付率由时域信号变为频域信号,提取出主要频率成份再转化到时域来预测未来月提前偿付率,结合RMBS发行价格及顺序型偿付机制建立方程组,利用最优化求解原理得到各优先档债券价差,分析我国建元2005 RMBS和建元2007 RMBS产品资产池个人住房抵押贷款的提前偿还行为,并以建元2015-1 RMBS为例为各优先档债券定价,以期为我国RMBS产品的投资决策提供参考。
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