科学研究
商大新闻
02 现在的位置：首页 > 期刊导读 > 2016 > 02 >
基于有效矩和粒子滤波方法的带跳跃杠杆SV研究——对沪深300期指的实证分析
【作者】 吕龙 ; 邓平军
【关键词】 有效矩 波动率 粒子滤波 半非参数密度 efficient method of moments volatility particle filtering semi-nonparametric density
【摘要】
随机波动率（sv）模型的精确似然函数很难得到而模拟却很容易实现，可借助有效矩方法（EMM）完成估计，但单纯的EMM估计无法得到波动率序列，需要借助滤波算法。本文通过蒙特卡洛仿真实验发现连续粒子滤波算法（CSIR）比普通粒子滤波算法精度更高；对沪深300期货指数的实证分析进一步发现，添加杠杆效应后的模型（SVL，SVLJ）能更好地描述沪深300期货指数的波动情况。
版权所有 © 《商业研究》编辑部 黑ICP备05005923号
地址：哈尔滨市松北区学海街1号 邮政编码：150028