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非自愿性超额准备、货币政策与银行风险承担
【作者】 杨萍
【关键词】 非自愿性超额准备 银行风险承担 货币政策 动态面板模型 involuntary excess reserves bank′s risk-taking monetary policy dynamic panel model
【摘要】
本文以2008年至2013年中国49家中资银行的相关数据为样本,构建动态面板模型分析银行非自愿性超额准备、货币政策与银行风险承担之间的关系。实证研究表明：银行非自愿性超额储备金率增加会提高与贷款相关的银行风险承担,但会降低与资产配置相关的银行风险承担;银行非自愿性超额储备金率对银行风险承担的影响会受到货币政策的作用,紧缩性货币政策会显著抑制银行非自愿性超额储备对与贷款相关的银行风险承担的正向作用,但会促进银行非自愿性超额准备金对与资产配置相关的银行风险承担的负向作用。因此,为防范银行风险积聚,监管当局应积极监测银行持有的非自愿性超额准备金情况,并应审慎针对非自愿超额准备金展开微调性操作,以防范银行风险,实现经济平稳运行。
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