科学研究
商大新闻
过刊浏览

10 现在的位置：首页 > 期刊导读 > 2015 > 10 >

基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究

【作者】 胡仕强

【关键词】 lee-carter模型 王变换 长寿债券 lee - carter model Wang transform approach longevity bond

【摘要】 本文利用lee-carter模型和王变换方法,研究了基于中国人口死亡率数据的长寿债券定价问题,阐释了长寿风险从投保者到寿险公司、SPV,最终到资本市场投资者的转移机制,提出长寿债券能够通过资本市场有效地转移长寿风险,实现多赢局面。

上一篇：有效税率结构对经济增长的区域效应研究
下一篇：公共支出结构与房价走势：基于经济分权背景的分析

版权所有 © 《商业研究》编辑部  黑ICP备05005923号
地址：哈尔滨市松北区学海街1号  邮政编码：150028